شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه‌بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم‌تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک‌ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه‌های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می‌شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی‌ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی‌های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به‌کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید.
در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره‌گیری از روش TOPSIS - AHP‌، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به‌عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد علاوه‌بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به‌کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل، و رجب‌زاده، علی (1387). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM) (چاپ سوم). تهران: نگاه دانش.

تهرانی، رضا و فلاح‌شمس، میرفیض (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. دوفصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(43)، 45-60.

خاتمی‌فیروزآبادی، علی؛ مبین، محمدصادق؛ و عباس‌نژاد، سعید (1390). اولویت‌بندی سبد زیرشاخه‌های بیمه عمر با رویکرد مدل‌سازی تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت بیمه توسعه). فصلنامه پژوهشنامه بیمه، 26(52)، 1-32.

سیدشکری، خشایار، و گروسی، سمیه (1394). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مطالبه‌های غیرجاری در نظام بانکی کشور. فصلنامه علوم اقتصادی، 9(31)، 95-118.

شعبانی، احمد، و جلالی، عبدالحسین (۱۳۹۰). دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 4(16)،‌
155-181.

فاضلیان، سیدمحسن؛ پرویزیان، کوروش؛ و ذاکرنیا، احسان (1388). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون‌ربای ایران: مطالعه موردی بانک سپه). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 22(11)،
9-43.

فرهمند‌معین، حامد، و نبی‌زاده، علی‌حسین (1392). شناخت مطالبات غیرجاری و علل افزایش آن در ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت، مؤسسه پژوهشی پندارهایش پارس و دانشگاه علم و صنعت واحد نور.

قدسی‌پور، سیدحسن (1381). مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP(چاپ سوم). تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کردبچه، حمید، و نوش‌آبادی، لیلا (1390). تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16(49)، 117–150.

محرابی، لیلا (۱۳۹۳). ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها: با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسلامی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

محمدی، تیمور؛ اسکندری، فرزاد؛ و کریمی، داود (1395). تأثیر متغیّرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران. فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، 16(62)،81-101.

محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس؛ اسکندری، فرزاد؛ و کریمی، داود (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور. فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(89)، 269-300.

مشیری، اسماعیل (1380). مدل تعدیل‌شده AHP برای نظرسنجی و تصمیم‌گیری‌های گروهی، فصلنامه دانش مدیریت، 13(52)،63–92.

معماریانی، عزیزالله، و آذر، عادل (1373). AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی. فصلنامه دانش مدیریت، 7(27 و 28)، 22–32.

موسویان، سیدعباس، و ملاکریمی، فرشته (1396). ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی بدون‌ربا. نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال، مجموعه مقالات بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی.

میشکین، فردریک‌اس (۱۳۸۸). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (حسین قضاوی،‌ مترجم). تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

نظرپور، محمدنقی، و کشاورزیان، اکبر (1395). نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 16(64)، 87–116.

Affisco, J. (1998). An Impirical Investigation of Integrated Spatial 

Chen, L., & Fan, H. (2017). CEO Inside Debt and Bank Loan Syndicate Structure. Review of Financial Economics, 34, 74-85.

Deng, H., Yeh, C. H., & Willis, R. J. (2000). Inter-company Comparison Using Modified TOPSIS With Objective Weights. Computers & Operations Research, 27(10), 963-973.

Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking System and Their Macroeconomic Effects. International Monetary Fund, 10-224.

Islam, M. S., Shil, N. C., & Mannan, M. (2005). Non Performing Loans-its Causes, Consequences and Some Learning.

Klein, N. (2013). Non-Performing loans in CESEE: Determinants and impact on Macroeconomic Performance (No. 13-72). International Monetary Fund.

Makri, V., Tsagkanos, A., & Bellas, A. (2014). Determinants of non-Performing Loans: The Case of Eurozone. Panoeconomicus, 61(2), 193-206.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2006). Financial Markets and Institutions. Pearson Education India.

Ning-ning, G. U. O. (2007). Causes and Solutions of non Performing Loan in Chinese Commercial Banks. Chinese Business Review, 6.

Shih, H. S., Shyur, H. J., & Lee, E. S. (2007). An Extension of TOPSIS for Group Decision Making. Mathematical and Computer Modelling, 45(7-8), 801-813.