طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می‌شود اما هم‌زمان باید به توان پاسخ‌گویی بانک به سپرده‌گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می‌توانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک­ها باید به بهینه­سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه‌ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه هم‌زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک‌ها، ارائه‌شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده­های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه‌شده‌اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می‌شوند و روش تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی و برنامه­ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه‌ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض‌الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی­داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به‌کارگیری این مدل می‌تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان‌دهی است این مدل می‌تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

اختیاری، مصطفی؛ و عالم تبریز، اکبر (1394). بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (موردمطالعه: بانک صادرات ایران). فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، 5(12)، 134-158.
البرزی، محمود؛ پورزرندی، محمدابراهیم؛ و شهریاری، مجید (1390). مدیریت منابع و مصارف در بانک­ها با رویکرد سیستم­های پویا. فصلنامه مهندسی و مدیریت اوراق بهادار، 2(6)، 41-59.
امام­وردی، قدرت­الله؛ غلامی، غلامحسین؛ و ملک، هومن (1391) انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک مسکن. سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان.
امیری، مقصود؛ و محبوب قدسی، مهسا (1394). مدل برنامه­ریزی خطی فازی برای مسأله انتخاب سبد سهام بهینه. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 105-118.
بهمند، محمد؛ و بهمنی، محمود (1390). بانکداری داخلی-1(تجهیز منابع پولی) (چاپ هجدهم). تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ترابی، رضوان؛ و حمزه، مهدی (1394). طراحی مدل بهینه برای ترکیب سبد تسهیلات اعطایی بانک مهر اقتصاد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، شیراز.
حسینی­پور، سیدمحمدرضا؛ محسنی، سیمین؛ و جعفری­مقدم، مسعود (1397) مقایسه سه روش برنامه­ریزی خطی، آرمانی و فازی در ترکیب بهینه منابع و مصارف در بانک کشاورزی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 13(37)، 357-374.
دائی‌کریم‌زاده، سعید (1392). ترکیب بهینه تسهیلات مشارکتی بانک­های تجاری ایران در بخش‌های اقتصادی با استفاده از نظریه فرامدرن سبد سرمایه‌گذاری. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(15)، 17-28.
راعی، رضا؛ باسخا، حامد؛ و مهدی­خواه، حسین (1399). بهینه­سازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-CVaR و رویکرد ناهم­سانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن. فصلنامه تحقیقات مالی، 22(86)، 149-159.
سینا، افسانه؛ و فلاح‌شمس، میرفیض (1398) بهینه­سازی سبد سرمایه­گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(40)، 184-200.
شیخ، رضا؛ و عامری‌راد قیصری، بهناز (1395). تحلیل مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد تصمیم‌گیری گروهی چند هدفه فازی. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(16)،
61-78.
صالحی، فهیمه؛ صالحی، مجتبی؛ و جعفری اسکندری، میثم (1393). بهینه‌سازی سبد تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت.
عبادی روح‌اله؛ و حسین­خانی، گلاره (1398). شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 8(16)، 409-440. doi: 10.30497/ifr.2019.2324
عسگرزاده، غلامرضا (1385) مدلسازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری. فصلنامه اندیشه صادق، 12(23)، 107-130.
فراهانی‌فرد سعید؛ و بایزیدی، رحمن (1393). تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 4(7)، 71-106. doi: 10.30497/ifr.2014.1676
قندهاری، مریم؛ آذر، عادل؛ یزدانیان، احمدرضا؛ و گل­ارضی، غلامحسین (1398). ارائه ترکیبی از برنامه­ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه­سازی چندمرحله­ای سبد سهام با معیار ریسک Glue VaR. فصلنامه مدیریت صنعتی، 11(33)، 517-542.
کریمی، محمدشریف؛ امام‌وردی، قدرت‌اله؛ دباغی، نیشتمان (1392). ارزیابی و شناسایی مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری دارایی و مالی در ایران (در بازه زمانی 1389- 1380). فصلنامه اقتصاد مالی، 7(25)، 177-207.
کیانی‌هرچگانی، مائده؛ نبوی چاشمی، علی؛ و معماریان، عرفان (1393). بهینه­سازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک. فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، 3(11)، 125-164.
محمدی، رحمت­اله؛ و قنبری، مهرداد؛ و یارمحمدی، خیریه (1393). تعیین ترکیب بهینه منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده پول در بانک ملی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مقدم مرتضی (1392). مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و نقش آن در تدوین استراتژی بهینه تصمیم‌گیری در ترکیب دارایی بدهی بانک، فصلنامه بانک آینده، 23(92)،‌ 38-41.
مسعودیان، علیرضا؛ جعفری‌صمیمی، احمد؛ و عرفانی، علیرضا (1398). تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 12(47)، 1-17.
میثمی حسین؛ و ندری، کامران (1394). عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، دوره 5(9)، 119-154. doi: 10.30497/ifr.2015.1794
Agarwal, S. (2017). Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimisation. Springer. 159–197. doi:10.1007/978-3-319-54416-8.
Georgiev, B. (2014). Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization with Alternative Return Estimation. Atlantic Economic Journal, 42(1), 91-107.
Patari, E., Leivo, T., & Honkapuro, S. (2012). Enhancement of Equity Portfolio Performance Using Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research, 220(3), 786-797.
Jao, Y. C. (2001). Linear Programming and Banking in Hong Kong. Journal of Business Finance and Accounting, 7(3), 489-500.
Dash, G., & Kajiji, N. (2005). A Nonlinear Goal Programming Model for Efficient Asset-Liability Management of Property-Liability Insurers. INFOR: Information Systems and Operational Research, 43(2), 135-156.
Mazumdar, K., Zhang, D., & Guo, Y. (2020). Portfolio Selection and Unsystematic Risk Optimisation Using Swarm Intelligence. Journal of Banking and Financial Technology, 4(1), 1-14.
Liu, Y. J., & Zhang, W. G. (2013). Fuzzy Portfolio Optimization Model Under Real Constraints. Insurance: Mathematics and Economics, 53(3), 704-711.
Woodside-Oriakhi, M. (2011). Portfolio Optimisation with Transaction Cost (Doctoral Dissertation, Brunel University, School of Information Systems, Computing and Mathematics).
Papaioannou, E., Portes, R., & Siourounis, G. (2006). Optimal Currency Shares in International Reserves: The Impact of the Euro and the Prospects for the Dollar. Journal of the Japanese and International Economies, 20(4), 508-547.
Chou, Y. H., Kuo, S. Y., & Lo, Y. T. (2017). Portfolio Optimization Based on Funds Standardization and Genetic Algorithm. IEEE Access, 5, 21885-21900.
Romaniuk, J., & Nenycz-Thiel, M. (2011). The Nature and Incidence of Private Label Rejection. Australasian Marketing Journal, 19, 93-99.
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19
پاییز و زمستان 1399
صفحه 39-66
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 اسفند 1399