مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف در عقود بانکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

10.30497/ifr.2021.15184.1520

چکیده

ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درامد و بقای بانک میشود اما همزمان باید به توان پاسخگویی بانک به سپرده گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می‌توانند به ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک‌ها باید به بهینه‌سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه‌ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع-مصارف بانک همراه با توجه همزمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک‌ها، ارائه شده است. لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده‌های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه شده‌اند. متغیرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می‌شوند و روش تحلیل داده ها، مدل‌سازی و برنامه‌ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و در نهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه‌ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام‌ قرض‌‌الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی‌داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره بشرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. بکارگیری این مدل می‌تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان‌دهی است این مدل می‌تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1399